PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, FSELX returned 38.57%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 74.64%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 38.57% против 21.86% соответственно.

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between FSELX and COPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.51

The correlation between FSELX and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

FSELX vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSELXCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
2.39

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.70

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

3.75

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.64

11.60

+24.04

FSELX vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSELX и COPX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-83.16%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-27.82%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-39.72%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-42.12%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-65.41%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-10.17%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-39.28%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.98%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и COPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) составляет 17.37%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FSELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

19.30%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.71%

38.15%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

43.66%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

37.00%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

35.75%

-0.46%

Сравнение комиссий FSELX и COPX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и COPX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FSELX and COPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to FSELX (17.37%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs COPX's -83.16%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор