Сравнение FSELX с BBP
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Over the past 10 years, FSELX returned 38.57%/yr vs 12.52%/yr for BBP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for BBP.
Доходность
Сравнение доходности FSELX и BBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSELX показывает доходность 74.64%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 38.57% против 12.52% соответственно.
FSELX
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 74.64%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 44.40%
- 10 лет*
- 38.57%
BBP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FSELX и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.64% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 9.07% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
Correlation
The correlation between FSELX and BBP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between FSELX and BBP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSELX vs. BBP — Ранг доходности на риск
FSELX
BBP
Сравнение FSELX c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSELX | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 4.76 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.64 | 14.64 | +21.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSELX и BBP
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и BBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSELX | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -44.32% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.28% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.31% | -26.09% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -37.89% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -44.32% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.57% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -12.00% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.05% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и BBP
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSELX | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 7.34% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.71% | 18.71% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 23.97% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 26.33% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 27.41% | +7.88% |
Сравнение комиссий FSELX и BBP
FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и BBP
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.38% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSELX and BBP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (17.37%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs BBP's -44.32%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSELX и BBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор