Сравнение FSEC с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
FSEC и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.11%.
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и PIFI
FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
FSEC vs. PIFI — Ранг доходности на риск
FSEC
PIFI
Сравнение FSEC c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.16 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.28 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 8.00 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и PIFI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и PIFI
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и PIFI
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -10.59% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.85% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -10.41% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.29% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и PIFI
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.77% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 2.88% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 3.64% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 3.51% | +3.17% |