PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

FSEC и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и PCRB

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%1.85%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с PBDC

Сравнение комиссий FSEC и PCRB

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

FSEC vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.09

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.06

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

5.79

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.60

Корреляция

Корреляция между FSEC и PCRB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и PCRB

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и PCRB

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-7.20%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.42%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.54%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.64%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.86%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и PCRB

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.56%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

2.49%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.28%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.71%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.71%

+0.97%