PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с OVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

FSEC и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и OVB

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%6.89%-16.96%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с BNDXOVB с OVSOVB с BGRN

Сравнение комиссий FSEC и OVB

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.01

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

8.76

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа OVB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.24

-0.19

Корреляция

Корреляция между FSEC и OVB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и OVB

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и OVB

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-21.69%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.67%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-21.69%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.39%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.21%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.92%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и OVB

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.92%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.44%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.67%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

6.34%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

7.30%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

7.65%

-0.97%