Сравнение FSEC с ONEQ
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FSEC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FSEC is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 5 years, FSEC returned 0.48%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам FSEC и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 16.16% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 24.14% |
Correlation
The correlation between FSEC and ONEQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
FSEC
ONEQ
Сравнение FSEC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.15 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.46 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.48 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и ONEQ
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -55.09% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -12.64% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -24.09% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -35.23% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.85% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.95% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.19% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и ONEQ
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.20% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 11.96% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 16.05% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 22.14% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 21.71% | -15.10% |
Сравнение комиссий FSEC и ONEQ
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и ONEQ
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ONEQ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.67% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and ONEQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs ONEQ's -55.09%.
On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 0.48% for FSEC. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.67% for ONEQ.
FSEC is categorized as Intermediate Core Bond, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор