Сравнение FSEC с FETH
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FSEC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FSEC is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FSEC returned 6.85% vs -31.75% for FETH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 8.33% | 1.40% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FSEC and FETH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FSEC
FETH
Сравнение FSEC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.51 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.84 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.47 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.41 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и FETH
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -64.00% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -62.95% | +60.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -62.95% | +61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -32.73% | +26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 37.82% | -36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 9.99% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 46.01% | -42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 68.50% | -63.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 72.27% | -65.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 72.27% | -65.66% |
Сравнение комиссий FSEC и FETH
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и FETH
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and FETH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FSEC leads with 6.85% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.85% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for FETH.
FSEC is categorized as Intermediate Core Bond, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.00% for FETH.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор