PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FELC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FSEC и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%5.24%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-4.71%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FSEC и FELC

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FSEC vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.02

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.18

-1.12

Корреляция

Корреляция между FSEC и FELC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FELC

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FELC в 0.99%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FELC

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-18.59%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.01%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.43%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.98%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.56%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.29%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

9.59%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

18.21%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

15.42%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

15.42%

-8.74%