PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FSEC и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и FBTC

2026 (YTD)20252024
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.56%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.56%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.56%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

FBTC

1 день
1.97%
1 месяц
3.29%
С начала года
-22.56%
6 месяцев
-40.86%
1 год
-17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FSEC и FBTC

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FSEC vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.40

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.29

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.39

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

-0.84

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.40

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSEC и FBTC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FBTC

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FBTC

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-49.33%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-49.33%

+45.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-46.06%

+44.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-14.12%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

23.05%

-21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

12.97%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

36.77%

-33.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

45.30%

-38.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

51.21%

-44.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

51.21%

-44.53%