Сравнение FSDPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDPX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.06% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.95% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.46%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и SCHG
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FSDPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FSDPX
SCHG
Сравнение FSDPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.71 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и SCHG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и SCHG
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.73% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и SCHG
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -34.59% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -16.41% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -34.59% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -34.59% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -12.51% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -5.22% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.84% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и SCHG
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.77% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.54% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 22.45% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.31% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.51% | +0.14% |