PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с GDXU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%5.14%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-17.35%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -17.35%.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

GDXU

1 день
21.36%
1 месяц
-58.05%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-1.70%
1 год
237.00%
3 года*
56.52%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий FSDPX и GDXU

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio

Доходность на риск

FSDPX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.32

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.41

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между FSDPX и GDXU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и GDXU

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и GDXU

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-94.39%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-73.16%

+59.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-93.34%

+67.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-61.64%

+54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-69.98%

+58.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

25.85%

-21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и GDXU

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.64%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 57.72%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

57.72%

-51.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

121.60%

-107.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

139.74%

-119.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

108.93%

-88.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

108.91%

-87.27%