PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		4.83%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 3.00% соответственно.

FSDIX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.83%
6 месяцев
0.39%
1 год
9.96%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.73%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий FSDIX и SCLAX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FSDIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.96

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.75

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.24

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.02

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между FSDIX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и SCLAX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.71%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и SCLAX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-5.59%

-53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-2.32%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-5.59%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-5.59%

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.84%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-1.15%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.58%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и SCLAX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.19%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

2.01%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

2.66%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

3.07%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

2.75%

+9.81%