PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
3.35%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSDIX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции CONWX немного впереди с 8.62%.


FSDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.65%
С начала года
3.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
8.54%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.58%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий FSDIX и CONWX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

FSDIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.70

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.36

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.99

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

11.30

-7.88

FSDIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSDIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между FSDIX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и CONWX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
1.74%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и CONWX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSDIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-26.09%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-12.49%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-26.09%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.03%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-2.78%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и CONWX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSDIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.12%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

5.43%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.70%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.26%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

11.15%

+1.40%