PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		0.15%50.03%15.83%17.80%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

FSDAX

1 день
3.85%
1 месяц
-12.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.83%
1 год
38.75%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.72%
10 лет*
15.39%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий FSDAX и SHLD

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

FSDAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.22

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.89

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.90

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.34

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.22

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.62

-1.99

Корреляция

Корреляция между FSDAX и SHLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и SHLD

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.48%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и SHLD

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDAXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-15.06%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-15.06%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-5.82%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-2.58%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.18%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и SHLD

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 8.46%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDAXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.74%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

18.64%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

25.64%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.81%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.81%

+1.29%