Сравнение FSDAX с SHLD
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. FSDAX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, FSDAX returned 22.48% vs -0.87% for SHLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
FSDAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 15.76%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSDAX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 12.23% | 50.03% | 15.83% | 17.33% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between FSDAX and SHLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FSDAX and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FSDAX
SHLD
Сравнение FSDAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.03 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.08 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и SHLD
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -25.40% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -25.40% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -22.99% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -3.90% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 10.30% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и SHLD
Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 5.53%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.28% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 19.79% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 25.12% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.54% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.54% | +0.91% |
Сравнение комиссий FSDAX и SHLD
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и SHLD
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.03% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and SHLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to FSDAX (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs SHLD's -25.40%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор