PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, FSDAX returned 25.92% vs 9.71% for SHLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%17.80%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FSDAX and SHLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between FSDAX and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FSDAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.41

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.74

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.49

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

1.30

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.00

-1.36

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и SHLD

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-20.10%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-20.10%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-18.85%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-3.19%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

7.51%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и SHLD

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.45% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.81%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

19.35%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

24.05%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

21.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.13%

+1.22%

Сравнение комиссий FSDAX и SHLD

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и SHLD

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and SHLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs SHLD's -20.10%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор