PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с IDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и IDEF

2026 (YTD)2025
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		-3.56%23.95%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.20%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 6.20%.

FSDAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.06%
1 год
34.57%
3 года*
23.65%
5 лет*
15.00%
10 лет*
14.95%

IDEF

1 день
4.15%
1 месяц
-8.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
3.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с BALI

Сравнение комиссий FSDAX и IDEF

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

FSDAX vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.85

-1.22

Корреляция

Корреляция между FSDAX и IDEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и IDEF

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.65%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и IDEF

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDAXIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-14.63%

-45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-11.08%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-2.88%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDAXIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

20.00%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

20.00%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

20.00%

+2.07%