PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с IDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. Over the past year, FSDAX returned 25.92% vs 21.86% for IDEF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

IDEF

1 день
-2.54%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.74%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и IDEF

2026 (YTD)2025
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%23.95%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		4.74%23.05%

Correlation

The correlation between FSDAX and IDEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.82

The correlation between FSDAX and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с BALI

Доходность на риск

FSDAX vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.56

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

3.90

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEF равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и IDEF

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-14.63%

-45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-14.63%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-12.31%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-3.90%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.61%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и IDEF

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.45%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.87%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

17.98%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

21.15%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

21.07%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.07%

+1.28%

Сравнение комиссий FSDAX и IDEF

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и IDEF

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IDEF в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and IDEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (7.87%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs IDEF's -14.63%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор