PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds. Over the past 5 years, FSDAX returned 16.23%/yr vs 24.68%/yr for ROKT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 46.55%.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-12.37%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Correlation

The correlation between FSDAX and ROKT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between FSDAX and ROKT shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с VISROKT с MOON

Доходность на риск

FSDAX vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.88

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.47

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

9.82

-8.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

35.81

-30.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.88

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и ROKT

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-43.16%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-11.40%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-23.46%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-23.46%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.82%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.75%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.12%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и ROKT

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.45%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

13.10%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

24.98%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

28.89%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.78%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

25.14%

-2.79%

Сравнение комиссий FSDAX и ROKT

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и ROKT

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ROKT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and ROKT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs ROKT's -43.16%.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор