Сравнение FSDAX с ROKT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и ROKT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	0.15%	50.03%	15.83%	16.29%	6.83%	4.91%	-7.87%	33.75%	-12.37%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	20.37%	50.56%	27.89%	14.41%	-0.81%	4.63%	7.99%	40.90%	-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.

FSDAX

1 день: 3.85%

1 месяц: -12.91%

С начала года: 0.15%

6 месяцев: 2.83%

1 год: 38.75%

3 года*: 25.22%

5 лет*: 15.72%

10 лет*: 15.39%

ROKT

1 день: 2.91%

1 месяц: -4.77%

С начала года: 20.37%

6 месяцев: 33.50%

1 год: 92.60%

3 года*: 36.67%

5 лет*: 21.01%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Название символа

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FSDAX:

FSDAX с ITA FSDAX с XAR FSDAX с PPA FSDAX с FSELX FSDAX с FXAIX FSDAX с FSKAX FSDAX с FZROX

Часто сравнивают с ROKT:

ROKT с ARKX ROKT с UFO ROKT с XAR ROKT с ITA ROKT с FITE ROKT с VIS ROKT с MOON

Сравнение комиссий FSDAX и ROKT

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

FSDAX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Доходность на риск

FSDAX vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSDAX	ROKT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	3.17	-1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	3.82	-1.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.52	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	6.94	-4.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.56	26.49	-16.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSDAX	ROKT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	3.17	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.96	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.77	-0.13

Корреляция

Корреляция между FSDAX и ROKT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и ROKT

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ROKT в 0.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	4.48%	4.48%	7.68%	6.47%	8.87%	8.38%	2.11%	2.62%	11.45%	3.57%	4.87%	6.30%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.33%	0.41%	0.57%	0.62%	0.54%	1.79%	0.48%	0.74%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и ROKT

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ROKT.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSDAX	ROKT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.59%	-43.16%	-17.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.13%	-13.36%	-2.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.84%	-23.46%	+0.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.91%	-4.77%	-8.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.45%	-6.86%	-3.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.12%	3.50%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и ROKT

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 8.46%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSDAX	ROKT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	10.90%	-2.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.97%	22.79%	-6.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.47%	29.33%	-5.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.00%	21.91%	-1.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.10%	24.80%	-2.70%

Сравнение FSDAX с ROKT

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и ROKT

Сравнение доходности по годам FSDAX и ROKT

Доходность по периодам

FSDAX

ROKT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSDAX и ROKT

Доходность на риск

FSDAX vs. ROKT — Ранг доходности на риск

FSDAX

ROKT

Сравнение FSDAX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSDAX vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и ROKT

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и ROKT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и ROKT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)