PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSDAX с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с ROKT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDAX или ROKT.

Корреляция

Корреляция между FSDAX и ROKT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
85.90%
FSDAX
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.74

ROKT:

0.90

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.12

ROKT:

1.42

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.16

ROKT:

1.19

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.06

ROKT:

0.98

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.93

ROKT:

3.34

Индекс Язвы

FSDAX:

4.36%

ROKT:

6.86%

Дневная вол-ть

FSDAX:

23.10%

ROKT:

25.42%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

FSDAX:

-2.67%

ROKT:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -7.31%.

FSDAX

С начала года

9.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.90%

5 лет

9.90%

10 лет

5.54%

ROKT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

2.42%

1 год

20.76%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSDAX и ROKT

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.74
ROKT: 0.90
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.12
ROKT: 1.42
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.16
ROKT: 1.19
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.06
ROKT: 0.98
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 3.93
ROKT: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.90
FSDAX
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и ROKT

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ROKT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.05%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и ROKT

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-14.59%
FSDAX
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и ROKT

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 15.34% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
15.34%
FSDAX
ROKT