Сравнение FSDAX с ROKT
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. FSDAX is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past 5 years, FSDAX returned 20.04%/yr vs 23.85%/yr for ROKT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 37.60%.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
ROKT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 20.09%
- С начала года
- 37.60%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.51M | $3.50M | $5.84M |
Сравнение доходности по годам FSDAX и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -13.33% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 37.60% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
Correlation
The correlation between FSDAX and ROKT is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between FSDAX and ROKT shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. ROKT — Ранг доходности на риск
FSDAX
ROKT
Сравнение FSDAX c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.07 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 9.30 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и ROKT
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -43.16% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -22.83% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -23.46% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -23.46% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.39% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -6.96% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 7.52% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и ROKT
Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.87%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 9.61% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 26.73% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 32.53% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 23.71% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 25.52% | -2.98% |
Сравнение комиссий FSDAX и ROKT
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и ROKT
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ROKT в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and ROKT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (9.61%) compared to FSDAX (7.87%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs ROKT's -43.16%.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор