PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 12.14%/yr for FNCL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.14% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between FSDAX and FNCL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FSDAX and FNCL has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

FSDAX vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.16

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.32

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.16

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

0.43

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FNCL

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-44.38%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-14.78%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-17.29%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.68%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-44.38%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-9.28%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.90%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FNCL

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.26%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

11.03%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

14.76%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

19.26%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.34%

+0.01%

Сравнение комиссий FSDAX и FNCL

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FNCL

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FNCL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FNCL's -44.38%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор