Сравнение FSDAX с FFRHX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 16.17%/yr vs 4.87%/yr for FFRHX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 16.17% против 4.87% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDAX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FFRHX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between FSDAX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FFRHX
Сравнение FSDAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.65 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 15.40 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FFRHX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -22.20% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -1.19% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -3.29% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -5.90% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -22.20% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -1.14% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 0.36% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FFRHX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 0.58% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 1.74% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 2.32% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 2.90% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 4.14% | +18.40% |
Сравнение комиссий FSDAX и FFRHX
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FFRHX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FFRHX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FFRHX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to FFRHX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FFRHX's -22.20%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор