PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с DEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с DEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Diversified Energy Company PLC (DEC).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и DEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Diversified Energy Company PLC (DEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и DEC

2026 (YTD)202520242023
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		-3.56%50.03%15.83%1.93%
DEC
Diversified Energy Company PLC		23.14%-6.66%27.42%-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у DEC с доходностью 23.14%.

FSDAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.06%
1 год
34.57%
3 года*
23.65%
5 лет*
15.00%
10 лет*
14.95%

DEC

1 день
-4.70%
1 месяц
26.74%
С начала года
23.14%
6 месяцев
29.78%
1 год
39.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Diversified Energy Company PLC

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

FSDAX vs. DEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEC
Ранг доходности на риск DEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c DEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Diversified Energy Company PLC (DEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.95

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.46

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

3.30

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. DEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DEC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и DEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между FSDAX и DEC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и DEC

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности DEC в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.65%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
DEC
Diversified Energy Company PLC		6.65%8.01%10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и DEC

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки DEC в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и DEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDAXDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-37.95%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-24.18%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-4.70%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-17.13%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

12.30%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и DEC

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.71%, в то время как у Diversified Energy Company PLC (DEC) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDAXDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

14.29%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

29.20%

-13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

41.84%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

46.28%

-26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

46.28%

-24.21%