Сравнение FSDAX с DEC
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while DEC (Diversified Energy Company PLC) is a stock. Over the past year, FSDAX returned 28.55% vs -2.70% for DEC. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и DEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у DEC с доходностью -5.73%.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
DEC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- -5.73%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.69M | $11.43M | $13.76M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDAX и DEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 2.11% |
DEC Diversified Energy Company PLC | -5.73% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
Correlation
The correlation between FSDAX and DEC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between FSDAX and DEC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. DEC — Ранг доходности на риск
FSDAX
DEC
Сравнение FSDAX c DEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Diversified Energy Company PLC (DEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | DEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.09 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.16 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и DEC
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки DEC в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и DEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | DEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -37.95% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -30.33% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.04% | +27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -17.39% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 16.43% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и DEC
Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.87%, в то время как у Diversified Energy Company PLC (DEC) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | DEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 9.29% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 29.60% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 40.57% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 45.38% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 45.38% | -22.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и DEC
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DEC в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.86% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and DEC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (9.29%) compared to FSDAX (7.87%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs DEC's -37.95%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и DEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор