Сравнение FSCSX с VENAX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 8.82%/yr for VENAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 16.29% против 8.82% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
VENAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 20.27%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам FSCSX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 28.21% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VENAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between FSCSX and VENAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
FSCSX
VENAX
Сравнение FSCSX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.31 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.32 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VENAX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -74.42% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -15.05% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.44% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -26.59% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -69.58% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -9.29% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -19.93% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 5.50% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VENAX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.06% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 16.60% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 20.89% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 26.31% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 30.21% | -5.53% |
Сравнение комиссий FSCSX и VENAX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VENAX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности VENAX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VENAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VENAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор