PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с PBFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с PBFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and PBFDX (Payson Total Return Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds. Over the past 10 years, FSCSX returned 17.45%/yr vs 16.93%/yr for PBFDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.82%/yr for PBFDX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и PBFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PBFDX с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCSX имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции PBFDX немного отстают с 16.93%.

FSCSX

1 день
-3.21%
1 месяц
17.97%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.31%
1 год
0.99%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.73%
10 лет*
17.45%

PBFDX

1 день
0.16%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.17%
1 год
35.56%
3 года*
24.69%
5 лет*
15.44%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и PBFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-1.64%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
PBFDX
Payson Total Return Fund		13.11%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%

Correlation

The correlation between FSCSX and PBFDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1991 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FSCSX and PBFDX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Payson Total Return Fund

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с PRCOXPBFDX с VOO

Доходность на риск

FSCSX vs. PBFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXPBFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.49

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.37

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.36

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

14.49

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. PBFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PBFDX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и PBFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXPBFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.49

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и PBFDX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки PBFDX в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и PBFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXPBFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-54.99%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-10.93%

-23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-20.83%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-22.17%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-33.02%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-6.73%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

2.53%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и PBFDX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Payson Total Return Fund (PBFDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXPBFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

3.19%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.77%

11.30%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

14.72%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

17.74%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

19.01%

+5.56%

Сравнение комиссий FSCSX и PBFDX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и PBFDX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности PBFDX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.42%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.69%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and PBFDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to PBFDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs PBFDX's -54.99%.

PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и PBFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор