Сравнение FSCS с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FSCS и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 29.24% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
FSCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и XJH
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FSCS vs. XJH — Ранг доходности на риск
FSCS
XJH
Сравнение FSCS c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.33 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.33 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.54 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и XJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и XJH
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и XJH
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -25.07% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.02% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -25.07% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.95% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.99% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.37% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и XJH
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.55%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.71% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.27% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.39% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.89% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.99% | +1.35% |