PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCS с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

FSCS и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCS и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.33%1.77%14.98%18.25%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.27%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.27%.

FSCS

1 день
1.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

RSHO

1 день
4.94%
1 месяц
-8.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
16.13%
1 год
47.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с IMCBFSCS с AIRRFSCS с CSDFSCS с MOOFSCS с PWCFSCS с SPMD
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий FSCS и RSHO

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF

Доходность на риск

FSCS vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.83

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.55

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.18

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

11.76

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.83

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.26

-0.87

Корреляция

Корреляция между FSCS и RSHO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и RSHO

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и RSHO

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCSRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-27.31%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.64%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-10.42%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.43%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и RSHO

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCSRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

11.13%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

17.64%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

25.94%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.91%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

21.91%

-0.56%