Сравнение FSCS с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
FSCS и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 12.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и PWC
И FSCS, и PWC имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FSCS vs. PWC — Ранг доходности на риск
FSCS
PWC
Сравнение FSCS c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.23 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и PWC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и PWC
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и PWC
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -78.13% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.26% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -26.58% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.36% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -36.46% | +30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.45% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и PWC
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.37% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.30% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.29% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 18.84% | +2.51% |