PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с OPTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, FSCS returned -1.10% vs 61.30% for OPTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и OPTZ

2026 (YTD)20252024
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%13.01%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between FSCS and OPTZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between FSCS and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и OPTZ

Секторы
FSCS
OPTZ

Финансовые услуги

26.6%
9.1%

Промышленность

24.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

12.6%
4.0%

Недвижимость

5.0%
1.5%

Технологии

4.8%
50.6%

Здравоохранение

4.6%
10.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Энергетика

3.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
OPTZ
9.1%

Промышленность

FSCS
24.4%
OPTZ
8.9%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
OPTZ
9.5%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
OPTZ
4.0%

Недвижимость

FSCS
5.0%
OPTZ
1.5%

Технологии

FSCS
4.8%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
OPTZ
10.5%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
OPTZ
1.3%

Энергетика

FSCS
3.1%
OPTZ
1.5%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

FSCS

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

FSCS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.41

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.49

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

5.80

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

26.36

-26.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.41

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.71

-1.33

Просадки

Сравнение просадок FSCS и OPTZ

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-25.75%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.63%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

0.00%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.39%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.33%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и OPTZ

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.09%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

13.52%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

18.09%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

20.66%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.66%

+0.54%

Сравнение комиссий FSCS и OPTZ

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и OPTZ

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and OPTZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs -1.10% for FSCS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.44% for OPTZ.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: First Trust and Optimize. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор