Сравнение FSCRX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -1.76% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.49% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.40%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и VSMAX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FSCRX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSCRX
VSMAX
Сравнение FSCRX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.95 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и VSMAX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.96% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и VSMAX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -59.68% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.30% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.14% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -41.82% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.11% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.75% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.32% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и VSMAX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.55% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.61% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 21.80% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.74% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.54% | +0.15% |