Сравнение FSCRX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.16% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и VSCIX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCRX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FSCRX
VSCIX
Сравнение FSCRX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.21 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и VSCIX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и VSCIX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -59.66% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.30% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.13% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -41.81% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -8.97% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.18% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и VSCIX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.68% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.22% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.62% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.70% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 21.53% | +0.14% |