Сравнение FSCRX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -1.76% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.04% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.40%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и VFIAX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCRX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
FSCRX
VFIAX
Сравнение FSCRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.29 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и VFIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и VFIAX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.96% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и VFIAX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -55.20% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.12% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.53% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -33.83% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.24% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.46% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.52% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и VFIAX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.53% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 18.32% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.91% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.05% | +3.64% |