Сравнение FSCRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 14.08% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и FXAIX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSCRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSCRX
FXAIX
Сравнение FSCRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.30 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и FXAIX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и FXAIX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -33.79% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.13% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.50% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -33.79% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -6.23% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.83% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.53% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и FXAIX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.34% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.53% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 18.32% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.92% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.05% | +3.62% |