PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.40% против 19.08% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSCRX и FBGRX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.73

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.92

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSCRX и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и FBGRX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и FBGRX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-58.64%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.89%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-43.08%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-43.08%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.68%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.58%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.08%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

24.98%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

24.93%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.63%

-1.94%