PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с SCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции FSCOX превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.86% соответственно.

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий FSCOX и SCZ

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

FSCOX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.82

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.61

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.13

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSCOX и SCZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и SCZ

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и SCZ

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-61.86%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.43%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-36.87%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-41.07%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.05%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-13.16%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и SCZ

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 6.61%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.02%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.82%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.40%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.62%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.35%

-1.36%