PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.93% соответственно.

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Сравнение комиссий FSCOX и IHDG

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FSCOX vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.10

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSCOX и IHDG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и IHDG

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и IHDG

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-29.24%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.22%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-19.52%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-29.24%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.70%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-4.05%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.97%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и IHDG

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.94%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.17%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.33%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.63%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.70%

+0.29%