PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с AVUV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-4.86%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%12.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FSCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.13%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.01%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FSCOX и AVUV

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FSCOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.22

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.78

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

7.40

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSCOX и AVUV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и AVUV

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.67%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и AVUV

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-49.42%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.43%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-28.79%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-3.97%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-8.14%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и AVUV

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.10%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

23.46%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.95%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

28.59%

-12.63%