Сравнение FSCO с HYBI
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Over the past year, FSCO returned -22.48% vs 7.29% for HYBI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.
FSCO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -22.48%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.54% | 3.68% | 10.35% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 6.97% | -0.48% |
Correlation
The correlation between FSCO and HYBI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. HYBI — Ранг доходности на риск
FSCO
HYBI
Сравнение FSCO c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCO | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.13 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.80 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCO | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.28 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и HYBI
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -4.68% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -1.43% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.00% | -0.11% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -0.62% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 0.44% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и HYBI
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.98% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 2.13% | +20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 3.22% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 4.93% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 4.93% | +22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и HYBI
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, что больше доходности HYBI в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.99% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and HYBI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs HYBI's -4.68%.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор