Сравнение FSCO с HYBI
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Over the past year, FSCO returned -23.85% vs 6.38% for HYBI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 2.24%.
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 9.49% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.24% | 6.97% | -0.53% |
Correlation
The correlation between FSCO and HYBI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. HYBI — Ранг доходности на риск
FSCO
HYBI
Сравнение FSCO c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.49 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.50 | -15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и HYBI
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -4.68% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -1.43% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -0.11% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.59% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 0.44% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и HYBI
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.72% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 2.38% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 3.33% | +24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 4.87% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 4.87% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и HYBI
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности HYBI в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 9.03% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and HYBI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to HYBI (0.72%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs HYBI's -4.68%.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор