Сравнение FSCO с HYBI

С начала года, FSCO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCO и HYBI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности HYBI в 8.37%

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и HYBI.

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.