Сравнение FSCHX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.96% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и VGELX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
FSCHX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
FSCHX
VGELX
Сравнение FSCHX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.45 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.05 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.02 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 14.72 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.45 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.32 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и VGELX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и VGELX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и VGELX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -65.22% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.30% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -19.72% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -61.13% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | 0.00% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -19.26% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.52% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и VGELX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.79% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 8.54% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 14.77% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 18.65% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.27% | -0.85% |