PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCHX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCHX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 6.74% против 22.84% соответственно.

FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с VOOFSCHX с FSRPXFSCHX с VTVFSCHX с FPHAXFSCHX с FSUTX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FSCHX и FSPTX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSCHX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.30

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.94

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.43

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.36

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCHX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.30

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSCHX и FSPTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и FSPTX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и FSPTX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCHXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-84.37%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-15.49%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-42.16%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-42.16%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-9.41%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-27.13%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.51%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCHXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.46%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

17.22%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

29.39%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

27.27%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

25.85%

-3.43%