Сравнение FSCHX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 6.74% против 32.33% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и FSELX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FSCHX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FSCHX
FSELX
Сравнение FSCHX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.40 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.02 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.65 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 22.93 | -21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.40 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и FSELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и FSELX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и FSELX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -82.54% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.23% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -46.37% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -46.37% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.22% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -28.82% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.24% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 12.78% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 25.83% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 41.39% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 38.69% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 34.78% | -12.36% |