Сравнение FSCHX с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.27% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и FPHAX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
FSCHX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
FSCHX
FPHAX
Сравнение FSCHX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.33 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.84 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.50 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.03 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.33 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и FPHAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и FPHAX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и FPHAX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -38.26% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.00% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -28.82% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -28.82% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.10% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.21% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.30% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и FPHAX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.89% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.30% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.52% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.74% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.81% | +4.61% |