Сравнение FSCHX с FSRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и FSRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.76% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и FSRPX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.
Доходность на риск
FSCHX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
FSCHX
FSRPX
Сравнение FSCHX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.06 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и FSRPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и FSRPX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FSRPX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и FSRPX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FSRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -55.75% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.79% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -39.01% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -39.01% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -15.22% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.09% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.49% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и FSRPX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеют волатильность 5.89% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 16.54% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.53% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.71% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.57% | +0.85% |