PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCHX с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCHX с IYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCHX (Fidelity Select Chemicals Portfolio) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both funds - FSCHX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Over the past 10 years, FSCHX returned 6.08%/yr vs 10.92%/yr for IYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSCHX charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 6.08% против 10.92% соответственно.

FSCHX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.82%
С начала года
17.02%
6 месяцев
18.66%
1 год
10.19%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.67%
10 лет*
6.08%

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCHX и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		17.02%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between FSCHX and IYM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.90

The correlation between FSCHX and IYM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с FSRPXFSCHX с FPHAXFSCHX с FSUTXFSCHX с FSPTXFSCHX с VTV
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

FSCHX vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHXIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.04

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.71

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.79

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

10.62

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCHX vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHXIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.04

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и IYM

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCHXIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-67.78%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.61%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-23.62%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-29.94%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-42.76%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-0.78%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.45%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.57%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и IYM

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 4.82%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCHXIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.34%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.85%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.64%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

20.37%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.70%

+0.76%

Сравнение комиссий FSCHX и IYM

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и IYM

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IYM в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		2.92%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FSCHX and IYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to FSCHX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FSCHX dropped -59.24% vs IYM's -67.78%.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCHX и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор