Сравнение FSCHX с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и IYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и IYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCHX показывает доходность 17.03%, а IYM немного ниже – 16.42%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.13% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и IYM
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.
Доходность на риск
FSCHX vs. IYM — Ранг доходности на риск
FSCHX
IYM
Сравнение FSCHX c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | IYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.15 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.38 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.81 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и IYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и IYM
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IYM в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и IYM
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и IYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -67.78% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.54% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -29.94% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -42.76% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.46% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -11.51% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.93% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и IYM
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.07% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.93% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.42% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.33% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.66% | +0.76% |