PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCDX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCDX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		0.63%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.13% соответственно.

FSCDX

1 день
-1.75%
1 месяц
-7.93%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.66%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.24%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с FCAGXFSCDX с VTWOFSCDX с VIGAXFSCDX с ISCGFSCDX с AZBIXFSCDX с FZROX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FSCDX и RYOTX

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

FSCDX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCDX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCDXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.14

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.67

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.42

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCDX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCDXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSCDX и RYOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и RYOTX

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.90%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и RYOTX

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCDXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.10%

-56.86%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.59%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-35.84%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-44.87%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-9.85%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.47%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 6.42%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCDXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.66%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

17.38%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

26.43%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

23.36%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.01%

-1.11%