Сравнение FSCDX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCDX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 0.63% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSCDX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.66% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.24%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCDX и DFISX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FSCDX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSCDX
DFISX
Сравнение FSCDX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.15 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.04 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.97 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCDX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и DFISX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.90% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и DFISX
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -60.66% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -11.96% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -35.06% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -43.00% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -11.77% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -11.69% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и DFISX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.04% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 15.38% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 15.75% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.11% | +5.79% |