PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с SFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 32.02% for SFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 13.58%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и SFLO

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%-4.73%

Correlation

The correlation between FSCC and SFLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between FSCC and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и SFLO

Секторы
FSCC
SFLO

Промышленность

21.2%
10.5%

Здравоохранение

17.4%
18.0%

Финансовые услуги

17.0%
0.3%

Технологии

16.9%
25.6%

Недвижимость

6.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
16.9%

Энергетика

4.8%
14.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Промышленность

FSCC
21.2%
SFLO
10.5%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
SFLO
18.0%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
SFLO
0.3%

Технологии

FSCC
16.9%
SFLO
25.6%

Недвижимость

FSCC
6.6%
SFLO
0.1%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
SFLO
16.9%

Энергетика

FSCC
4.8%
SFLO
14.8%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
SFLO
1.6%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
SFLO
5.1%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
SFLO
7.3%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с CSB
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

FSCC vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.72

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.73

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSCC и SFLO

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, примерно равная максимальной просадке SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-26.63%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.80%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.70%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.33%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и SFLO

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.26%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.45%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

17.30%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.55%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.55%

+1.75%

Сравнение комиссий FSCC и SFLO

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и SFLO

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SFLO в 0.85%

ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and SFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to SFLO (5.26%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 32.02% for SFLO. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 32.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Victory. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.49% for SFLO.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор