PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 79.99% for QQQS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и QQQS

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%2.92%

Correlation

The correlation between FSCC and QQQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between FSCC and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и QQQS

Секторы
FSCC
QQQS

Промышленность

21.2%
4.8%

Здравоохранение

17.4%
41.0%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Технологии

16.9%
42.1%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.2%

Энергетика

4.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Промышленность

FSCC
21.2%
QQQS
4.8%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
QQQS
41.0%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
QQQS
0.0%

Технологии

FSCC
16.9%
QQQS
42.1%

Недвижимость

FSCC
6.6%
QQQS

-

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
QQQS
5.2%

Энергетика

FSCC
4.8%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

FSCC vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.00

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.78

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.90

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

19.70

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.00

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FSCC и QQQS

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-38.06%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.63%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.55%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-13.26%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и QQQS

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) составляет 5.62%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.39%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

18.49%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

26.90%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

28.34%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

28.34%

-6.04%

Сравнение комиссий FSCC и QQQS

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и QQQS

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FSCC and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to FSCC (5.62%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs QQQS's -38.06%.

On 1-year performance, QQQS leads with 79.99% vs 38.08% for FSCC. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FSCC has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 79.99% return vs 38.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор