PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с IWMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. FSCC is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 24.62% for IWMW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и IWMW

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		8.49%7.82%2.91%

Correlation

The correlation between FSCC and IWMW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between FSCC and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и IWMW

Секторы
FSCC
IWMW

Промышленность

21.2%
17.6%

Здравоохранение

17.4%
16.6%

Финансовые услуги

17.0%
16.0%

Технологии

16.9%
19.2%

Недвижимость

6.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.8%

Энергетика

4.8%
6.4%

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Промышленность

FSCC
21.2%
IWMW
17.6%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
IWMW
16.6%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
IWMW
16.0%

Технологии

FSCC
16.9%
IWMW
19.2%

Недвижимость

FSCC
6.6%
IWMW
5.8%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
IWMW
7.8%

Энергетика

FSCC
4.8%
IWMW
6.4%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
IWMW
4.8%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
IWMW
2.2%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
IWMW
2.0%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
IWMW
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

FSCC vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.01

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.75

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.56

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

12.33

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FSCC и IWMW

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-21.82%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.94%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.34%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.85%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.00%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и IWMW

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.03%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.75%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

12.32%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

16.12%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

16.12%

+6.18%

Сравнение комиссий FSCC и IWMW

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и IWMW

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWMW в 22.40%

ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.40%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and IWMW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to IWMW (3.03%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 24.62% for IWMW. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 0.23% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор