PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с DES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while DES is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 25.57% for DES. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCC показывает доходность 15.26%, а DES немного ниже – 15.19%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
-1.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.57%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и DES

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.19%0.25%-0.21%

Correlation

The correlation between FSCC and DES is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between FSCC and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и DES

Секторы
FSCC
DES

Промышленность

21.2%
13.3%

Здравоохранение

17.4%
1.7%

Финансовые услуги

17.0%
23.7%

Технологии

16.9%
5.5%

Недвижимость

6.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.8%

Энергетика

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Промышленность

FSCC
21.2%
DES
13.3%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
DES
1.7%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
DES
23.7%

Технологии

FSCC
16.9%
DES
5.5%

Недвижимость

FSCC
6.6%
DES
9.6%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
DES
14.8%

Энергетика

FSCC
4.8%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
DES
2.8%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

FSCC vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.57

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.36

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

9.57

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.31

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FSCC и DES

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-65.48%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.64%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.52%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.68%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.68%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и DES

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.19%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.02%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.46%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

19.57%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.97%

+0.33%

Сравнение комиссий FSCC и DES

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и DES

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.40%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and DES have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to DES (4.19%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 25.57% for DES. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 25.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.38% for DES.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор