PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. FSCC is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, FSCC returned 35.76% vs 33.20% for CALF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCC показывает доходность 19.29%, а CALF немного выше – 20.04%.

FSCC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
12.16%
С начала года
19.29%
1 год
35.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и CALF

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		19.29%15.30%2.15%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.99%

Correlation

The correlation between FSCC and CALF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between FSCC and CALF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCC и CALF

Секторы
FSCC
CALF

Промышленность

20.7%
5.4%

Технологии

17.6%
32.4%

Здравоохранение

17.5%
9.7%

Финансовые услуги

17.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
28.5%

Недвижимость

6.2%
1.5%

Энергетика

4.3%
8.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Промышленность

FSCC
20.7%
CALF
5.4%

Технологии

FSCC
17.6%
CALF
32.4%

Здравоохранение

FSCC
17.5%
CALF
9.7%

Финансовые услуги

FSCC
17.1%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

FSCC
7.1%
CALF
28.5%

Недвижимость

FSCC
6.2%
CALF
1.5%

Энергетика

FSCC
4.3%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

FSCC
3.5%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.5%
CALF
3.6%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.9%
CALF
8.3%

Коммунальные услуги

FSCC
1.7%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FDMFSCC с RUSCFSCC с FGSMFSCC с FLCV
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FSCC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.02

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.42

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

14.95

-3.37

FSCC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и CALF

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-47.58%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.15%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

0.00%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.62%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.23%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и CALF

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) составляет 4.54%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.83%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

11.30%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.89%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

23.27%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

25.91%

-3.77%

Сравнение комиссий FSCC и CALF

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и CALF

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and CALF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to FSCC (4.54%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, FSCC leads with 35.76% vs 33.20% for CALF. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FSCC has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 35.76% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.23% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Pacer. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор