PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 31.80% for BCD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и BCD

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%3.36%

Correlation

The correlation between FSCC and BCD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

FSCC vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.42

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

12.57

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSCC и BCD

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-29.81%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.22%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.60%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.86%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.54%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и BCD

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.74%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

13.72%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

15.41%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

13.90%

+8.40%

Сравнение комиссий FSCC и BCD

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и BCD

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and BCD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs BCD's -29.81%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 31.80% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 31.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.23% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Aberdeen. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор