Сравнение FSCC с SMCP
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) и SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Blend Equities. FSCC управляется активно, а SMCP пассивно. FSCC взимает 0.36% в год против 0.90% у SMCP.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и SMCP
Загрузка...
Доходность по периодам
FSCC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | -2.21% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
Сравнение комиссий FSCC и SMCP
FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. SMCP — Ранг доходности на риск
FSCC
SMCP
Сравнение FSCC c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и SMCP
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SMCP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и SMCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | 0.00% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | 0.00% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и SMCP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 0.00% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 0.00% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 0.00% | +22.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и SMCP
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.26% | 0.27% | 0.16% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |