PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с SMCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и SMCP

2026 (YTD)
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		7.86%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%

Correlation

The correlation between FSCC and SMCP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение распределения секторов FSCC и SMCP

Секторы
FSCC
SMCP

Промышленность

21.2%
13.1%

Здравоохранение

17.4%
11.0%

Финансовые услуги

17.0%
98.8%

Технологии

16.9%
11.1%

Недвижимость

6.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.3%

Энергетика

4.8%
7.6%

Сырьевые материалы

3.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Промышленность

FSCC
21.2%
SMCP
13.1%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
SMCP
11.0%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
SMCP
98.8%

Технологии

FSCC
16.9%
SMCP
11.1%

Недвижимость

FSCC
6.6%
SMCP
3.1%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
SMCP
7.3%

Энергетика

FSCC
4.8%
SMCP
7.6%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
SMCP
7.9%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
SMCP
8.1%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
SMCP
4.0%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
SMCP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSMFSCC с CSB
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ

Доходность на риск

FSCC vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-1.43

+2.25

Просадки

Сравнение просадок FSCC и SMCP

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, примерно равная максимальной просадке SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-27.86%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-25.99%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.33%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

43.62%

-24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

43.62%

-21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

43.62%

-21.32%

Сравнение комиссий FSCC и SMCP

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и SMCP

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and SMCP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FSCC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SMCP.

They also come from different issuers: Federated Hermes and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор