Сравнение FSBC с AZN
FSBC (Five Star Bancorp) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. FSBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, FSBC returned 16.41%/yr vs 12.24%/yr for AZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBC и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBC показывает доходность 37.95%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 4.62%.
FSBC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 37.95%
- 6 месяцев
- 35.12%
- 1 год
- 76.79%
- 3 года*
- 34.81%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам FSBC и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp | 37.95% | 22.06% | 18.61% | -0.56% | -7.16% | 51.85% |
AZN AstraZeneca PLC | 4.62% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FSBC and AZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FSBC:
$4.21
AZN:
$6.66
FSBC:
11.52
AZN:
28.31
FSBC:
5.52
AZN:
0.04
FSBC:
3.94
AZN:
4.87
FSBC:
$196.28M
AZN:
$60.44B
FSBC:
$114.56M
AZN:
$49.37B
FSBC:
$64.83M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBC vs. AZN — Ранг доходности на риск
FSBC
AZN
Сравнение FSBC c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Star Bancorp (FSBC) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBC | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 2.40 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 6.16 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBC и AZN
Максимальная просадка FSBC за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBC и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBC | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -48.94% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -16.08% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -27.87% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -27.87% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.61% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -11.37% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.23% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBC и AZN
Текущая волатильность для Five Star Bancorp (FSBC) составляет 5.74%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBC | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.23% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 17.84% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 25.64% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 24.09% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 24.88% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBC и AZN
Дивидендная доходность FSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AZN в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.83% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
FSBC Five Star Bancorp | 2.37% | 2.24% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBC и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Star Bancorp и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSBC and AZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (8.23%) compared to FSBC (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSBC dropped -40.76% vs AZN's -48.94%.
FSBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBC и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор